Cartera de crecimiento compuesto BBAE MarketGrader
La rentabilidad acumulada representa el rendimiento total de la cartera modelo MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Proporciona una medida del crecimiento global de la cartera durante este periodo, teniendo en cuenta los cambios de valor y los beneficios reinvertidos. Esta métrica ofrece una evaluación exhaustiva del rendimiento de la cartera a lo largo del periodo especificado de 15 años. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
La rentabilidad anualizada es una medida que cuantifica la tasa media de crecimiento anual de la cartera modelo de MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Tiene en cuenta los cambios de valor y los beneficios reinvertidos anualmente. Esta métrica proporciona una forma estandarizada de evaluar el rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo, permitiendo comparaciones significativas con otras inversiones. Al anualizar los rendimientos, ofrece una idea de la tasa media de crecimiento anual de la cartera, lo que permite a los inversores evaluar su rentabilidad a largo plazo. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
La Desviación Estándar Anualizada mide la volatilidad o el riesgo asociado a los rendimientos de la Cartera Modelo MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Cuantifica la dispersión media de los rendimientos en torno al rendimiento medio anual de la cartera. Al anualizar la desviación típica, proporciona una medida normalizada del riesgo sobre una base anual, lo que permite a los inversores evaluar la volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo. Una desviación típica anualizada más alta indica una mayor fluctuación de los rendimientos, mientras que un valor más bajo sugiere un rendimiento más estable. Esta métrica ayuda a los inversores a comprender y gestionar el riesgo potencial asociado a la cartera. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
La rentabilidad/desviación estándar es una medida que evalúa el rendimiento de la cartera modelo MarketGrader en relación con su volatilidad durante un periodo de backtesting de 15 años. Se calcula dividiendo la rentabilidad anualizada de la cartera por su desviación típica anualizada. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
Este ratio proporciona una idea de los rendimientos de la cartera ajustados al riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo o volatilidad que los inversores tuvieron que tolerar para lograr esos rendimientos. Un ratio Rendimiento/Desviación estándar más elevado indica una relación riesgo-rentabilidad más favorable, lo que sugiere que la cartera generó mayores rendimientos por unidad de riesgo. Por otra parte, un ratio más bajo puede indicar que los rendimientos de la cartera no fueron suficientes dado el nivel de volatilidad experimentado.
Al considerar tanto la rentabilidad como el riesgo, el ratio Rentabilidad/Desviación típica ayuda a los inversores a evaluar la eficiencia y la coherencia de los resultados de la cartera. Les permite comparar la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera modelo MarketGrader con otras opciones de inversión y tomar decisiones informadas en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de rentabilidad.
Cómo puede ayudarle
Para los inversores que aprecian la idea de la Cartera Básica BBAE-MarketGrader -la diversificación que ofrecen 300 valores, la noción de buscar mejores rendimientos por unidad de riesgo que un índice ponderado por capitalización como el S&P 500, la solidez de la estrategia de ponderación de la renta variable de 24 factores de MarketGrader- pero prefieren una calibración un poco más agresiva, ofrecemos la Cartera de Capitalización del Crecimiento. La Cartera Compuesta de Crecimiento sigue estando diseñada para ser una posición fundamental, pero incluye más empresas pequeñas y medianas, y se inclina más hacia los factores de crecimiento en sus ponderaciones.
Tenga en cuenta
Las carteras beta inteligentes están diseñadas específicamente para servir como bloques de construcción diversificados dentro de tu cartera de inversión. En el ámbito de la beta inteligente, el "éxito" se traduce normalmente en lograr unos rendimientos ajustados al riesgo moderadamente mejores que los del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias smart beta pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica del rendimiento por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento. En el mundo de la beta inteligente, el "éxito" suele traducirse en la consecución de una rentabilidad ajustada al riesgo moderadamente superior a la del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias beta inteligente pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica de rentabilidad por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento.
A quién va dirigido
La Cartera Compuesta de Crecimiento, al igual que la Básica, es de naturaleza indexada y podría funcionar para muchos inversores. También como la Básica, intenta superar al S&P 500 en un horizonte temporal de varios años. A los inversores con una tolerancia al riesgo algo mayor que buscan rendimientos ligeramente superiores les gusta hacer del Crecimiento su línea de base. Al igual que la Básica, la cartera Crecimiento puede combinarse con la cartera de Bonos de BBAE para reducir el riesgo.
Tarifas
La estructura de comisiones de BBAE es una tarifa plana del 0,50% anual de los activos gestionados (AUM). Esta tarifa se aplica a todas las carteras, independientemente de su estrategia de inversión o composición específica, y cubre todos los gastos de transacción de corretaje y los servicios de reequilibrio de su cartera. Damos prioridad a la transparencia y la sencillez en nuestras estructuras de honorarios, garantizando que no haya sorpresas ni cargos ocultos.
El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios estimados anteriores a esa fecha se basan en pruebas retrospectivas (es decir, cálculos de cómo podría haberse comportado el índice en el pasado si hubiera existido). La información sobre el rendimiento de las pruebas retrospectivas es puramente hipotética y sólo tiene fines informativos. El rendimiento de las pruebas retrospectivas no representa el rendimiento real y no debe interpretarse como una indicación del rendimiento real. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.
El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios estimados anteriores a esa fecha se basan en pruebas retrospectivas (es decir, cálculos de cómo podría haberse comportado el índice en el pasado si hubiera existido). La información sobre el rendimiento de las pruebas retrospectivas es puramente hipotética y sólo tiene fines informativos. El rendimiento de las pruebas retrospectivas no representa el rendimiento real y no debe interpretarse como una indicación del rendimiento real. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.
Rentabilidad anualizada
La rentabilidad anualizada es una medida que cuantifica la tasa media de crecimiento anual de la cartera modelo de MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Tiene en cuenta los cambios de valor y los beneficios reinvertidos anualmente. Esta métrica proporciona una forma estandarizada de evaluar el rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo, permitiendo comparaciones significativas con otras inversiones. Al anualizar los rendimientos, ofrece una idea de la tasa media de crecimiento anual de la cartera, lo que permite a los inversores evaluar su rentabilidad a largo plazo. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
Desviación típica anualizada
La Desviación Estándar Anualizada mide la volatilidad o el riesgo asociado a los rendimientos de la Cartera Modelo MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Cuantifica la dispersión media de los rendimientos en torno al rendimiento medio anual de la cartera. Al anualizar la desviación típica, proporciona una medida normalizada del riesgo sobre una base anual, lo que permite a los inversores evaluar la volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo. Una desviación típica anualizada más alta indica una mayor fluctuación de los rendimientos, mientras que un valor más bajo sugiere un rendimiento más estable. Esta métrica ayuda a los inversores a comprender y gestionar el riesgo potencial asociado a la cartera. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
Rentabilidad/Desviación típica
La rentabilidad/desviación estándar es una medida que evalúa el rendimiento de la cartera modelo MarketGrader en relación con su volatilidad durante un periodo de backtesting de 15 años. Se calcula dividiendo la rentabilidad anualizada de la cartera por su desviación típica anualizada. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
Este ratio proporciona una idea de los rendimientos de la cartera ajustados al riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo o volatilidad que los inversores tuvieron que tolerar para lograr esos rendimientos. Un ratio Rendimiento/Desviación estándar más elevado indica una relación riesgo-rentabilidad más favorable, lo que sugiere que la cartera generó mayores rendimientos por unidad de riesgo. Por otra parte, un ratio más bajo puede indicar que los rendimientos de la cartera no fueron suficientes dado el nivel de volatilidad experimentado.
Al considerar tanto la rentabilidad como el riesgo, el ratio Rentabilidad/Desviación típica ayuda a los inversores a evaluar la eficiencia y la coherencia de los resultados de la cartera. Les permite comparar la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera modelo MarketGrader con otras opciones de inversión y tomar decisiones informadas en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de rentabilidad.
El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios estimados anteriores a esa fecha se basan en pruebas retrospectivas (es decir, cálculos de cómo podría haberse comportado el índice en el pasado si hubiera existido). La información sobre el rendimiento de las pruebas retrospectivas es puramente hipotética y sólo tiene fines informativos. El rendimiento de las pruebas retrospectivas no representa el rendimiento real y no debe interpretarse como una indicación del rendimiento real. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.
